PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMVX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMVX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

CZMVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMVX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMVX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		2.83%12.82%12.90%11.85%-7.94%25.55%5.88%28.61%-9.10%17.86%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%24.08%

Доходность по периодам

С начала года, CZMVX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.

CZMVX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.83%
6 месяцев
5.95%
1 год
13.95%
3 года*
13.56%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Value Strategies Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с CZMVX:
CZMVX с VOOCZMVX с SCHDCZMVX с QQQCZMVX с LEXCXCZMVX с VALAXCZMVX с TOWFXCZMVX с TWEIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий CZMVX и NASDX

CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

CZMVX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMVX
Ранг доходности на риск CZMVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMVX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMVX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMVX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMVXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.04

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.63

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.87

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

7.07

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMVX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMVX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMVX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMVXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между CZMVX и NASDX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMVX и NASDX

Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.01%, что больше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMVX
Multi-Manager Value Strategies Fund		15.01%15.46%9.03%6.53%11.79%8.01%2.45%3.62%8.47%4.76%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CZMVX и NASDX

Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMVXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.43%

-83.16%

+45.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-12.70%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-35.33%

+15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-8.91%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-34.59%

+29.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.37%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMVX и NASDX

Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 3.74%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMVXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

6.54%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

12.89%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

22.75%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

23.07%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

22.63%

-4.83%