Сравнение CZMVX с NASDX
CZMVX (Multi-Manager Value Strategies Fund) and NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) are both mutual funds - CZMVX is a Large Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while NASDX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, CZMVX returned 9.33%/yr vs 18.05%/yr for NASDX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZMVX charges 0.69%/yr vs 0.63%/yr for NASDX.
Доходность
Сравнение доходности CZMVX и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZMVX показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 18.14%.
CZMVX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
NASDX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 18.14%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение доходности по годам CZMVX и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 10.68% | 12.82% | 12.90% | 11.85% | -7.94% | 25.55% | 5.88% | 28.61% | -9.10% | 17.86% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 18.14% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 24.93% |
Correlation
The correlation between CZMVX and NASDX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.66 |
The correlation between CZMVX and NASDX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZMVX vs. NASDX — Ранг доходности на риск
CZMVX
NASDX
Сравнение CZMVX c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZMVX | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 2.77 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | 10.27 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZMVX и NASDX
Максимальная просадка CZMVX за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMVX и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZMVX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -83.16% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -11.90% | +5.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -22.71% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -35.33% | +15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -2.67% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -34.28% | +29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 3.21% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMVX и NASDX
Текущая волатильность для Multi-Manager Value Strategies Fund (CZMVX) составляет 2.51%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что CZMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZMVX | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 9.18% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 14.70% | -7.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 18.13% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 23.36% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 22.78% | -5.15% |
Сравнение комиссий CZMVX и NASDX
CZMVX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMVX и NASDX
Дивидендная доходность CZMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.93%, что больше доходности NASDX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMVX Multi-Manager Value Strategies Fund | 13.93% | 15.46% | 9.03% | 6.53% | 11.79% | 8.01% | 2.45% | 3.62% | 8.47% | 4.76% | 0.00% | 0.00% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 3.01% | 3.76% | 16.95% | 7.61% | 3.75% | 2.59% | 1.28% | 7.09% | 2.47% | 1.65% | 0.75% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CZMVX and NASDX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NASDX has higher volatility (9.18%) compared to CZMVX (2.51%). In terms of maximum drawdown, CZMVX dropped -37.43% vs NASDX's -83.16%.
CZMVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZMVX и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор