Сравнение CZMSX с WESCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и WESCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и WESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 9.67% | 17.26% | 15.48% | 12.61% | -12.48% | 29.72% | 10.93% | 28.43% | -13.71% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
WESCX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и WESCX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.
Доходность на риск
CZMSX vs. WESCX — Ранг доходности на риск
CZMSX
WESCX
Сравнение CZMSX c WESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | WESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.70 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.32 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.87 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 10.86 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.70 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и WESCX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности WESCX в 6.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
WESCX TETON Westwood SmallCap Equity Fund | 6.84% | 7.50% | 27.81% | 2.81% | 1.60% | 5.60% | 0.01% | 4.66% | 14.77% | 9.13% | 9.32% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и WESCX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и WESCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -70.60% | +29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.72% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -26.22% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -7.27% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -20.27% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.88% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и WESCX
Текущая волатильность для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) составляет 6.72%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | WESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.02% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 14.37% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 25.04% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 21.70% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 23.67% | +0.60% |