Сравнение CZMSX с VSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и VSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и VSCPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund	0.46%	1.55%	8.55%	15.65%	-20.05%	19.40%	20.47%	27.16%	-10.77%	14.84%
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares	1.90%	8.86%	12.98%	19.52%	-17.59%	17.75%	19.09%	27.40%	-9.31%	14.66%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%.

CZMSX

1 день: 3.01%

1 месяц: -5.52%

С начала года: 0.46%

6 месяцев: 1.83%

1 год: 13.34%

3 года*: 7.51%

5 лет*: 1.44%

10 лет*: —

VSCPX

1 день: 3.14%

1 месяц: -5.70%

С начала года: 1.90%

6 месяцев: 3.42%

1 год: 19.31%

3 года*: 13.03%

5 лет*: 5.36%

10 лет*: 10.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Название символа

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с CZMSX:

CZMSX с FSOPX CZMSX с VB CZMSX с IJR CZMSX с CAMSX CZMSX с RIVSX CZMSX с ASFYX CZMSX с FSSNX

Часто сравнивают с VSCPX:

VSCPX с VMCPX VSCPX с VIIIX VSCPX с SPY VSCPX с VOO VSCPX с IWY VSCPX с VSMPX VSCPX с VIGIX

Сравнение комиссий CZMSX и VSCPX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.

CZMSX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

VSCPX

Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

CZMSX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CZMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CZMSX	VSCPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	0.91	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	1.41	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.19	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.95	1.38	-0.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.55	5.96	-2.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VSCPX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и VSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CZMSX	VSCPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	0.91	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.26	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.50	-0.20

Корреляция

Корреляция между CZMSX и VSCPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и VSCPX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VSCPX в 1.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund	8.81%	8.85%	3.05%	2.04%	10.31%	17.14%	0.31%	5.75%	7.94%	7.88%	0.00%	0.00%
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares	1.35%	1.35%	1.32%	1.56%	1.56%	1.26%	1.16%	1.41%	1.69%	1.37%	1.52%	1.51%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и VSCPX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, примерно равная максимальной просадке VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и VSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CZMSX	VSCPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.96%	-41.81%	+0.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.87%	-14.29%	+0.42%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.16%	-28.13%	-9.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.81%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.22%	-6.11%	-7.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.81%	-6.55%	-7.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.69%	3.32%	+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и VSCPX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) имеют волатильность 6.72% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CZMSX	VSCPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.72%	6.81%	-0.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.04%	12.60%	+0.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.49%	21.79%	+0.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.93%	20.74%	+3.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.27%	21.55%	+2.72%

Сравнение CZMSX с VSCPX

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и VSCPX

Сравнение доходности по годам CZMSX и VSCPX

Доходность по периодам

CZMSX

VSCPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CZMSX и VSCPX

Доходность на риск

CZMSX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск

CZMSX

VSCPX

Сравнение CZMSX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CZMSX vs. VSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и VSCPX

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и VSCPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и VSCPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)