Сравнение CZMSX с HFCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и HFCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и HFCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 1.53% | 4.78% | 31.45% | 19.58% | -4.97% | 29.94% | 17.73% | 20.70% | -21.39% | 17.68% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у HFCGX с доходностью 1.53%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
HFCGX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и HFCGX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HFCGX в 1.34%.
Доходность на риск
CZMSX vs. HFCGX — Ранг доходности на риск
CZMSX
HFCGX
Сравнение CZMSX c HFCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | HFCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.91 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.90 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.47 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и HFCGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и HFCGX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, тогда как HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
HFCGX Hennessy Cornerstone Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 14.11% | 0.38% | 3.58% | 26.58% | 0.00% | 0.00% | 10.47% | 0.00% | 0.00% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и HFCGX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки HFCGX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и HFCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -62.35% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.38% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -26.30% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -5.13% | -8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -15.32% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.13% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и HFCGX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | HFCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.03% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 9.24% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 18.58% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 24.54% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 25.79% | -1.52% |