Сравнение CZMSX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 11.55% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и CSMDX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
CZMSX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
CZMSX
CSMDX
Сравнение CZMSX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.63 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 3.52 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.22 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и CSMDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и CSMDX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и CSMDX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -37.28% | -3.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.33% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -24.60% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -7.03% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -5.84% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.55% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и CSMDX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.30% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.48% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 19.41% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 18.15% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 19.26% | +5.01% |