PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с AUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с AUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Auer Growth Fund (AUERX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и AUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и AUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
AUERX
Auer Growth Fund		3.01%30.10%11.12%21.42%9.95%45.11%-1.85%27.96%-25.63%26.43%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

AUERX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.91%
С начала года
3.01%
6 месяцев
8.81%
1 год
40.33%
3 года*
21.36%
5 лет*
18.30%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Auer Growth Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с ASFYXCZMSX с FSSNX
Часто сравнивают с AUERX:
AUERX с SPYAUERX с PSCZXAUERX с FOVIXAUERX с CSMDXAUERX с RYRRXAUERX с SSLCXAUERX с FSOPX

Сравнение комиссий CZMSX и AUERX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.

AUERX
Auer Growth Fund
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Доходность на риск

CZMSX vs. AUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AUERX
Ранг доходности на риск AUERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUERX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUERX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUERX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUERX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUERX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c AUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXAUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.07

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.70

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.40

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.91

-1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

13.68

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. AUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AUERX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и AUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXAUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.07

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.74

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.18

+0.12

Корреляция

Корреляция между CZMSX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и AUERX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности AUERX в 11.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%
AUERX
Auer Growth Fund		11.06%11.39%24.55%4.54%5.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и AUERX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и AUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXAUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-67.23%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.70%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-34.80%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-5.91%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-25.10%

+11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.92%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и AUERX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXAUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.82%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.69%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.73%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

24.95%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

24.37%

-0.10%