PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZAR с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с USPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CZAR tracks the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 3.06% vs 20.92% for USPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у USPX с доходностью 10.27%.

CZAR

1 день
0.30%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
0.33%
1 год
3.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.63%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.27%
1 год
20.92%
3 года*
19.96%
5 лет*
12.17%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и USPX

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		0.33%13.32%10.92%3.83%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.27%17.78%24.97%2.68%

Correlation

The correlation between CZAR and USPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.66

The correlation between CZAR and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и USPX

Секторы
CZAR
USPX

Промышленность

27.8%
8.0%

Технологии

18.6%
37.7%

Финансовые услуги

18.2%
12.1%

Здравоохранение

9.1%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.5%

Сырьевые материалы

3.5%
1.7%

Энергетика

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.8%

Недвижимость

-

1.7%

Промышленность

CZAR
27.8%
USPX
8.0%

Технологии

CZAR
18.6%
USPX
37.7%

Финансовые услуги

CZAR
18.2%
USPX
12.1%

Здравоохранение

CZAR
9.1%
USPX
9.2%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.3%
USPX
9.4%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.9%
USPX
4.5%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
USPX
1.7%

Энергетика

CZAR
3.3%
USPX
2.2%

Коммунальные услуги

CZAR
2.8%
USPX
2.7%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.2%
USPX
9.8%

Недвижимость

CZAR

-

USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с SPYCZAR с SCHGCZAR с BDGSCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с SPTMUSPX с BBUSUSPX с BDGSUSPX с VUAG.L

Доходность на риск

CZAR vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZARUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.65

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.28

-1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

2.30

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.91

9.84

-8.93

CZAR vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа USPX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZAR и USPX

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-31.21%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.15%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-1.08%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.41%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.13%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и USPX

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) имеют волатильность 3.18% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.26%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

10.16%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

12.74%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.28%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.95%

-1.07%

Сравнение комиссий CZAR и USPX

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и USPX

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности USPX в 1.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.46%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.09%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and USPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USPX has higher volatility (3.26%) compared to CZAR (3.18%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 20.92% vs 3.06% for CZAR. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 20.92% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

CZAR has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.09% for USPX.

CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Themes and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор