PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

CZAR и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAR и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и PSCX

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%10.92%2.34%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с VTIPSCX с MGCPSCX с FTAG

Сравнение комиссий CZAR и PSCX

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF

Доходность на риск

CZAR vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.38

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.06

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

2.00

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

10.18

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.38

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.11

-0.48

Корреляция

Корреляция между CZAR и PSCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и PSCX

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и PSCX

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-10.20%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-6.15%

-4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-2.58%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.92%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.21%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и PSCX

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.82%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

4.31%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

8.83%

+7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

7.06%

+8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

7.02%

+8.23%