PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CZAR is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past year, CZAR returned 2.67% vs 15.49% for PSCX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

CZAR

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и PSCX

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.18%13.32%10.92%2.34%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%0.45%

Correlation

The correlation between CZAR and PSCX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.62

The correlation between CZAR and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и PSCX

Секторы
CZAR
PSCX

Промышленность

27.3%
8.4%

Технологии

20.9%
33.2%

Финансовые услуги

17.0%
12.5%

Здравоохранение

8.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.4%

Энергетика

3.9%
4.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.9%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.3%

Недвижимость

-

2.0%

Промышленность

CZAR
27.3%
PSCX
8.4%

Технологии

CZAR
20.9%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
PSCX
12.5%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
PSCX
9.6%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
PSCX
10.0%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
PSCX
5.4%

Энергетика

CZAR
3.9%
PSCX
4.2%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
PSCX
1.9%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
PSCX
2.6%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
PSCX
10.3%

Недвижимость

CZAR

-

PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

CZAR vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.82

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
4.22

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.58

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.70

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

18.94

-18.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.82

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.27

-0.59

Просадки

Сравнение просадок CZAR и PSCX

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-10.20%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-4.20%

-5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.12%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.87%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.82%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и PSCX

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

0.89%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

4.21%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

5.53%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

7.07%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

6.96%

+8.08%

Сравнение комиссий CZAR и PSCX

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и PSCX

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.49%1.47%0.94%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and PSCX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAR has higher volatility (3.12%) compared to PSCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, PSCX leads with 15.49% vs 2.67% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCX has performed better with a 15.49% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

CZAR has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Themes and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор