Сравнение CZAR с AGMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Silver Miners ETF (AGMI).
CZAR и AGMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и AGMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и AGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.09% | 13.32% | 8.75% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.92% | 176.11% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у AGMI с доходностью 7.92%.
CZAR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGMI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -13.46%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 140.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и AGMI
И CZAR, и AGMI имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
CZAR vs. AGMI — Ранг доходности на риск
CZAR
AGMI
Сравнение CZAR c AGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Silver Miners ETF (AGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | AGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 2.94 | -2.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.94 | -2.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 4.29 | -3.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 15.37 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 2.94 | -2.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.77 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и AGMI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и AGMI
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности AGMI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и AGMI
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки AGMI в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и AGMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -33.26% | +19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -33.26% | +23.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -22.12% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -8.21% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 9.30% | -6.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и AGMI
Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.73%, в то время как у Themes Silver Miners ETF (AGMI) волатильность равна 18.45%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | AGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 18.45% | -13.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 42.29% | -32.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 48.20% | -32.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 43.45% | -28.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.23% | 43.45% | -28.22% |