PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с SPATX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с SPATX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. SPATX управляется Symmetry Partners. Фонд был запущен 11 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и SPATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и SPATX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-0.11%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		5.45%11.09%1.50%11.90%12.80%5.86%3.42%-0.00%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у SPATX с доходностью 5.45%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

SPATX

1 день
-0.15%
1 месяц
1.33%
С начала года
5.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
11.56%
3 года*
10.39%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с SPATX:
SPATX с SPYSPATX с ADANXSPATX с IALTSPATX с RMDFXSPATX с BDMAXSPATX с TNMAXSPATX с QRPNX

Сравнение комиссий CZAMX и SPATX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SPATX в 0.50%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. SPATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPATX
Ранг доходности на риск SPATX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPATX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPATX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPATX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPATX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPATX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c SPATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXSPATXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.89

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.77

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.82

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

16.57

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. SPATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа SPATX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и SPATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXSPATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.89

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.37

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.17

-0.39

Корреляция

Корреляция между CZAMX и SPATX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и SPATX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SPATX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
SPATX
Symmetry Panoramic Alternatives Fund		2.89%3.05%2.65%6.16%6.22%2.08%0.00%1.87%2.33%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и SPATX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки SPATX в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и SPATX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXSPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-11.67%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.09%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-5.89%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.23%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-1.73%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.73%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и SPATX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Symmetry Panoramic Alternatives Fund (SPATX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXSPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.26%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.54%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

4.13%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

6.23%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

6.08%

-2.71%