PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с QSPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с QSPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и QSPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и QSPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		9.85%14.35%21.33%12.14%30.40%24.63%-22.17%-8.35%-12.60%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у QSPNX с доходностью 9.85%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

QSPNX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.90%
1 год
12.64%
3 года*
19.61%
5 лет*
18.57%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

AQR Style Premia Alternative Fund Class N

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с QSPNX:
QSPNX с QRPNXQSPNX с FCRIXQSPNX с FABZXQSPNX с RMDFXQSPNX с RYMQXQSPNX с QCFNXQSPNX с SYMIX

Сравнение комиссий CZAMX и QSPNX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.

QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QSPNX
Ранг доходности на риск QSPNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPNX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPNX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXQSPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.35

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.85

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.68

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

5.06

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. QSPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа QSPNX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и QSPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXQSPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.35

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.17

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.59

+0.19

Корреляция

Корреляция между CZAMX и QSPNX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и QSPNX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QSPNX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
QSPNX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N		2.18%2.39%6.80%23.73%22.62%12.61%0.00%1.63%0.51%6.81%1.75%5.68%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и QSPNX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и QSPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXQSPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-41.79%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-7.78%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-17.17%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.21%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-9.72%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.74%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и QSPNX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXQSPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

2.64%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

6.59%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

10.11%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

15.93%

-12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

12.76%

-9.39%