PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CZA is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, CZA returned 7.45%/yr vs 10.98%/yr for FFSM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности CZA и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 22.47%.

CZA

1 день
0.70%
1 месяц
3.51%
С начала года
9.13%
6 месяцев
7.73%
1 год
15.79%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.77%

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		9.13%8.31%12.14%7.00%-5.91%25.95%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between CZA and FFSM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between CZA and FFSM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZA и FFSM

Секторы
CZA
FFSM

Финансовые услуги

24.0%
22.7%

Промышленность

16.3%
29.5%

Здравоохранение

13.1%
9.1%

Коммунальные услуги

10.4%
1.8%

Технологии

10.1%
14.0%

Недвижимость

10.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%
12.2%

Сырьевые материалы

4.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.3%

Энергетика

0.7%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

CZA
24.0%
FFSM
22.7%

Промышленность

CZA
16.3%
FFSM
29.5%

Здравоохранение

CZA
13.1%
FFSM
9.1%

Коммунальные услуги

CZA
10.4%
FFSM
1.8%

Технологии

CZA
10.1%
FFSM
14.0%

Недвижимость

CZA
10.1%
FFSM
0.0%

Потребительский циклический сектор

CZA
8.0%
FFSM
12.2%

Сырьевые материалы

CZA
4.3%
FFSM
6.2%

Потребительский защитный сектор

CZA
3.0%
FFSM
2.3%

Энергетика

CZA
0.7%
FFSM
2.2%

Коммуникационные услуги

CZA

-

FFSM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

CZA vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZAFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.16

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.01

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.87

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

15.58

-8.98

CZA vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и FFSM

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-26.65%

-26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.37%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-24.78%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-26.65%

+7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.78%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.57%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и FFSM

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.95%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.37%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

14.65%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

18.63%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

20.76%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

20.61%

-1.36%

Сравнение комиссий CZA и FFSM

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и FFSM

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.43%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZA and FFSM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.37%) compared to CZA (2.95%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.98% vs 7.45% for CZA. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.98% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор