PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CYD с TSLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CYD с TSLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CYD (China Yuchai International Limited) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. CYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CYD returned 20.04%/yr vs 38.48%/yr for TSLA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CYD и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Yuchai International Limited (CYD) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYD показывает доходность 25.97%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.04%. За последние 10 лет акции CYD уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 20.04% против 38.48% соответственно.

CYD

1 день
-2.51%
1 месяц
-11.38%
6 месяцев
3.73%
С начала года
25.97%
1 год
86.18%
3 года*
65.01%
5 лет*
27.71%
10 лет*
20.04%

TSLA

1 день
-0.86%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
-10.83%
С начала года
-13.04%
1 год
21.57%
3 года*
10.43%
5 лет*
12.74%
10 лет*
38.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYD и TSLA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYD
China Yuchai International Limited		25.97%281.18%17.72%21.67%-50.38%0.21%29.89%13.35%-46.44%82.82%
TSLA
Tesla, Inc.		-13.04%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%

Correlation

The correlation between CYD and TSLA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.18

The correlation between CYD and TSLA shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYD:

$1.68B

TSLA:

$1.47T

EPS

CYD:

CN¥11.57

TSLA:

$1.10

Коэффициент P/E

CYD:

26.13

TSLA:

356.59

Коэффициент PEG

CYD:

1.07

TSLA:

43.63

Коэффициент P/S

CYD:

0.42

TSLA:

14.12

Коэффициент P/B

CYD:

1.18

TSLA:

16.45

Общая выручка (12 мес.)

CYD:

CN¥27.30B

TSLA:

$97.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYD:

CN¥4.19B

TSLA:

$18.66B

EBITDA (12 мес.)

CYD:

CN¥1.19B

TSLA:

$10.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Yuchai International Limited

Tesla, Inc.

Часто сравнивают с CYD:
CYD с NEUCYD с SPMOCYD с PSIXCYD с CLSCYD с SLVCYD с SPXCCYD с QQQ
Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT

Доходность на риск

CYD vs. TSLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYD
Ранг доходности на риск CYD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYD c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Yuchai International Limited (CYD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CYDTSLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.49

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.97

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.72

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

1.57

+4.10

CYD vs. TSLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYD на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYD и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CYD и TSLA

Максимальная просадка CYD за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYD и TSLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYDTSLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-73.63%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-29.93%

-4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-53.77%

+9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.84%

-73.63%

+20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.53%

-73.63%

+5.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.10%

-20.17%

-4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.91%

-22.69%

-30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

13.77%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CYD и TSLA

Текущая волатильность для China Yuchai International Limited (CYD) составляет 15.83%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что CYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYDTSLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

16.68%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.03%

31.12%

+9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.42%

44.69%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.20%

59.29%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.90%

59.24%

-14.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYD и TSLA

Ни CYD, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYD
China Yuchai International Limited		0.00%1.49%3.99%3.34%5.65%11.39%5.20%6.38%5.87%3.75%6.15%10.22%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYD и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Yuchai International Limited и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
11.57B
22.39B
(CYD) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CYD значения в CNY, TSLA значения в USD

Сравнение рентабельности CYD и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности China Yuchai International Limited и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
18.9%
21.1%
Активы портфеля
CYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Yuchai International Limited сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 11.57B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

CYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Yuchai International Limited сообщила об операционной прибыли в 240.14M при выручке в 11.57B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

CYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., China Yuchai International Limited сообщила о чистой прибыли в 168.43M при выручке в 11.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

CYD and TSLA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (16.68%) compared to CYD (15.83%). In terms of maximum drawdown, CYD dropped -97.74% vs TSLA's -73.63%.

CYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYD и TSLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор