PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYD с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CYD с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о China Yuchai International Limited (CYD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CYD и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Yuchai International Limited (CYD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CYD и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYD
China Yuchai International Limited		11.24%281.18%17.72%21.67%-50.38%0.21%29.89%13.35%-46.44%82.82%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Доходность по периодам

С начала года, CYD показывает доходность 11.24%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CYD превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 20.81% против 17.41% соответственно.

CYD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.21%
С начала года
11.24%
6 месяцев
-3.68%
1 год
128.17%
3 года*
75.94%
5 лет*
25.93%
10 лет*
20.81%

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Yuchai International Limited

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с CYD:
CYD с NEUCYD с PSIXCYD с SLVCYD с CLSCYD с QQQCYD с SPXCCYD с TSLA
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

CYD vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYD
Ранг доходности на риск CYD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYD c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Yuchai International Limited (CYD) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYDSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.06

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.60

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

1.96

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.53

6.90

+4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYD vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYD на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYD и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYDSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.06

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.93

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.86

-0.73

Корреляция

Корреляция между CYD и SPMO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYD и SPMO

Дивидендная доходность CYD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYD
China Yuchai International Limited		1.34%1.49%3.99%3.34%5.65%11.39%5.20%6.38%5.87%3.75%6.15%10.22%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок CYD и SPMO

Максимальная просадка CYD за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYD и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

CYDSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-30.95%

-66.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-12.70%

-21.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-22.74%

-35.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.53%

-30.95%

-37.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.42%

-7.31%

-22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.24%

-4.66%

-48.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

3.60%

+8.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CYD и SPMO

China Yuchai International Limited (CYD) имеет более высокую волатильность в 13.09% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что CYD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CYDSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.09%

7.22%

+5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.32%

12.80%

+27.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.58%

22.77%

+36.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.18%

19.08%

+30.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.40%

20.09%

+24.31%