PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYD с PSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CYD с PSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CYD (China Yuchai International Limited) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CYD returned 22.81%/yr vs 8.70%/yr for PSIX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CYD и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в China Yuchai International Limited (CYD) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYD показывает доходность 62.45%, что значительно выше, чем у PSIX с доходностью -29.26%. За последние 10 лет акции CYD превзошли акции PSIX по среднегодовой доходности: 22.81% против 8.70% соответственно.

CYD

1 день
-2.09%
1 месяц
47.12%
С начала года
62.45%
6 месяцев
63.97%
1 год
244.50%
3 года*
90.41%
5 лет*
35.54%
10 лет*
22.81%

PSIX

1 день
-0.42%
1 месяц
-40.37%
С начала года
-29.26%
6 месяцев
-31.12%
1 год
-2.65%
3 года*
140.66%
5 лет*
53.78%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYD и PSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CYD
China Yuchai International Limited		62.45%281.18%17.72%21.67%-50.38%0.21%29.89%13.35%-46.44%82.82%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		-29.26%92.07%1,351.22%-31.67%0.00%-9.09%-58.23%-14.59%23.33%0.00%

Correlation

The correlation between CYD and PSIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2012 г.

0.09

Over the past year, CYD and PSIX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYD:

$2.16B

PSIX:

$932.21M

EPS

CYD:

$11.57

PSIX:

$4.43

Коэффициент P/E

CYD:

4.98

PSIX:

9.12

Коэффициент PEG

CYD:

0.20

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

CYD:

0.08

PSIX:

1.59

Коэффициент P/B

CYD:

0.23

PSIX:

5.02

Общая выручка (12 мес.)

CYD:

$27.30B

PSIX:

$586.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

CYD:

$4.19B

PSIX:

$172.81M

EBITDA (12 мес.)

CYD:

$1.19B

PSIX:

$102.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Yuchai International Limited

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с CYD:
CYD с NEUCYD с SPMOCYD с CLSCYD с SLVCYD с QQQCYD с SPXCCYD с TSLA
Часто сравнивают с PSIX:
PSIX с NBISPSIX с CLSPSIX с TSSIPSIX с CRDOPSIX с SPYPSIX с NRGPSIX с VRT

Доходность на риск

CYD vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYD
Ранг доходности на риск CYD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSIX
Ранг доходности на риск PSIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYD c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Yuchai International Limited (CYD) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYDPSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.45
-0.03

+4.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
0.72

+3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.09

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.20

-0.04

+7.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.86

-0.08

+17.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYD vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYD на текущий момент составляет 4.45, что выше коэффициента Шарпа PSIX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYD и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYDPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45

-0.03

+4.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.48

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.08

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.06

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CYD и PSIX

Максимальная просадка CYD за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYD и PSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYDPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-98.55%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.21%

-68.60%

+34.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-68.60%

+24.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.56%

-84.37%

+25.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.53%

-93.77%

+25.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-65.09%

+61.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.04%

-68.23%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

35.27%

-21.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CYD и PSIX

Текущая волатильность для China Yuchai International Limited (CYD) составляет 13.81%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 60.47%. Это указывает на то, что CYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYDPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

60.47%

-46.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.89%

89.70%

-51.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.28%

103.38%

-48.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.81%

113.45%

-63.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.50%

105.95%

-61.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYD и PSIX

Дивидендная доходность CYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как PSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CYD
China Yuchai International Limited		0.92%1.49%3.99%3.34%5.65%11.39%5.20%6.38%5.87%3.75%6.15%10.22%
PSIX
Power Solutions International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYD и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Yuchai International Limited и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.57B
0
(CYD) Общая выручка
(PSIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CYD and PSIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSIX has higher volatility (60.47%) compared to CYD (13.81%). In terms of maximum drawdown, CYD dropped -97.74% vs PSIX's -98.55%.

CYD currently has the higher Sharpe Ratio (4.45 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYD и PSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор