Сравнение CYD с CLS
CYD (China Yuchai International Limited) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. CYD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, CYD returned 22.87%/yr vs 44.34%/yr for CLS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CYD и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CYD показывает доходность 63.83%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 43.89%. За последние 10 лет акции CYD уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 22.87% против 44.34% соответственно.
CYD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 44.82%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 63.88%
- 1 год
- 246.82%
- 3 года*
- 89.84%
- 5 лет*
- 35.77%
- 10 лет*
- 22.87%
CLS
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 43.89%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- 254.76%
- 3 года*
- 219.60%
- 5 лет*
- 118.10%
- 10 лет*
- 44.34%
Сравнение доходности по годам CYD и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYD China Yuchai International Limited | 63.83% | 281.18% | 17.72% | 21.67% | -50.38% | 0.21% | 29.89% | 13.35% | -46.44% | 82.82% |
CLS Celestica Inc. | 43.89% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between CYD and CLS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.22 |
The correlation between CYD and CLS shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CYD:
$2.18B
CLS:
$49.21B
CYD:
$11.57
CLS:
$8.28
CYD:
5.03
CLS:
51.34
CYD:
0.21
CLS:
0.69
CYD:
0.08
CLS:
3.57
CYD:
0.23
CLS:
23.46
CYD:
$27.30B
CLS:
$13.81B
CYD:
$4.19B
CLS:
$1.60B
CYD:
$1.19B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CYD vs. CLS — Ранг доходности на риск
CYD
CLS
Сравнение CYD c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Yuchai International Limited (CYD) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CYD | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.27 | 8.78 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.03 | 22.11 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CYD | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.50 | 3.61 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 2.07 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.28 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CYD и CLS
Максимальная просадка CYD за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYD и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CYD | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -96.93% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.21% | -29.24% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -53.96% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.56% | -53.96% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.53% | -80.60% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -9.96% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.04% | -73.37% | +20.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 11.58% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CYD и CLS
Текущая волатильность для China Yuchai International Limited (CYD) составляет 13.83%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 23.57%. Это указывает на то, что CYD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CYD | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.83% | 23.57% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.89% | 53.40% | -15.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.28% | 71.11% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.82% | 57.31% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.49% | 49.73% | -5.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CYD и CLS
Дивидендная доходность CYD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYD China Yuchai International Limited | 0.91% | 1.49% | 3.99% | 3.34% | 5.65% | 11.39% | 5.20% | 6.38% | 5.87% | 3.75% | 6.15% | 10.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CYD и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Yuchai International Limited и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CYD и CLS
CYD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Yuchai International Limited сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 11.57B, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CYD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Yuchai International Limited сообщила об операционной прибыли в 240.14M при выручке в 11.57B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CYD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., China Yuchai International Limited сообщила о чистой прибыли в 168.43M при выручке в 11.57B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CYD and CLS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (23.57%) compared to CYD (13.83%). In terms of maximum drawdown, CYD dropped -97.74% vs CLS's -96.93%.
CYD currently has the higher Sharpe Ratio (4.50 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CYD и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор