Сравнение CXSE с EXS1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE).

CXSE и EXS1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. EXS1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и EXS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXSE и EXS1.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund	-5.37%	37.00%	8.56%	-18.02%	-29.32%	-23.67%	59.39%	37.96%	-28.55%	81.50%
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	-6.29%	38.44%	11.32%	23.23%	-17.60%	6.08%	13.04%	22.03%	-22.32%	28.18%

Разные валюты инструментов

CXSE торгуется в USD, в то время как EXS1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXS1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям EXS1.DE по среднегодовой доходности: 6.57% против 8.72% соответственно.

CXSE

1 день: 0.30%

1 месяц: -3.35%

С начала года: -5.37%

6 месяцев: -14.60%

1 год: 13.26%

3 года*: 4.84%

5 лет*: -9.25%

10 лет*: 6.57%

EXS1.DE

1 день: 3.09%

1 месяц: -6.10%

С начала года: -6.29%

6 месяцев: -4.65%

1 год: 10.62%

3 года*: 16.12%

5 лет*: 8.11%

10 лет*: 8.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Название символа

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с CXSE:

CXSE с FLCH CXSE с MCHI CXSE с PGJ CXSE с CNXT CXSE с CHIQ CXSE с FXI CXSE с VOO

Часто сравнивают с EXS1.DE:

EXS1.DE с SPY EXS1.DE с FLSW EXS1.DE с SXRT.DE EXS1.DE с ICGA.DE EXS1.DE с ^STOXX EXS1.DE с DAXX.L EXS1.DE с ^NDX

Сравнение комиссий CXSE и EXS1.DE

CXSE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии EXS1.DE в 0.16%.

CXSE

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

EXS1.DE

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

CXSE vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXSE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EXS1.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CXSE	EXS1.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.53	0.54	-0.01
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.86	0.86	0.00
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.11	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.77	0.74	+0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.80	2.58	-0.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. EXS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXS1.DE равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и EXS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CXSE	EXS1.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53	0.54	-0.01
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.29	0.40	-0.68
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.23	0.42	-0.19
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.18	0.22	-0.05

Корреляция

Корреляция между CXSE и EXS1.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и EXS1.DE

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund	2.12%	1.95%	1.70%	1.71%	1.55%	0.86%	0.54%	0.96%	1.49%	1.24%	1.39%	2.50%
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.51%	0.48%	0.73%	0.66%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и EXS1.DE

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки EXS1.DE в -61.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и EXS1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	CXSE	EXS1.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.01%	-68.00%	-2.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.70%	-12.35%	-5.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.47%	-26.69%	-37.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-70.01%	-38.68%	-31.33%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-49.38%	-8.40%	-40.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-27.59%	-17.12%	-10.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.64%	3.65%	+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и EXS1.DE

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 6.47%, в то время как у iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CXSE	EXS1.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.47%	7.39%	-0.92%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.27%	12.46%	+2.81%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.92%	19.55%	+5.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	32.28%	20.24%	+12.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.64%	20.49%	+8.15%

Сравнение CXSE с EXS1.DE

Доходность

Сравнение доходности CXSE и EXS1.DE

Сравнение доходности по годам CXSE и EXS1.DE

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

CXSE

EXS1.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CXSE и EXS1.DE

Доходность на риск

CXSE vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск

CXSE

EXS1.DE

Сравнение CXSE c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CXSE vs. EXS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и EXS1.DE

Просадки

Сравнение просадок CXSE и EXS1.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и EXS1.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)