PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с DTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с DTH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.59%/yr vs 9.27%/yr for DTH. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.58%/yr for DTH.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и DTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DTH с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции CXSE уступали акциям DTH по среднегодовой доходности: 7.59% против 9.27% соответственно.

CXSE

1 день
2.34%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
-1.27%
1 год
19.32%
3 года*
8.39%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
7.59%

DTH

1 день
-0.03%
1 месяц
1.30%
С начала года
9.71%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.49%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и DTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-0.60%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		9.71%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%

Correlation

The correlation between CXSE and DTH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.48

Сравнение распределения секторов CXSE и DTH

Секторы
CXSE
DTH

Технологии

27.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

24.6%
5.0%

Промышленность

12.7%
13.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
7.0%

Здравоохранение

8.6%
3.4%

Финансовые услуги

6.2%
21.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.1%

Сырьевые материалы

3.2%
7.9%

Недвижимость

0.8%
5.2%

Энергетика

0.4%
9.0%

Коммунальные услуги

0.2%
10.7%

Технологии

CXSE
27.4%
DTH
1.3%

Потребительский циклический сектор

CXSE
24.6%
DTH
5.0%

Промышленность

CXSE
12.7%
DTH
13.0%

Коммуникационные услуги

CXSE
12.1%
DTH
7.0%

Здравоохранение

CXSE
8.6%
DTH
3.4%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
DTH
21.1%

Потребительский защитный сектор

CXSE
4.0%
DTH
8.1%

Сырьевые материалы

CXSE
3.2%
DTH
7.9%

Недвижимость

CXSE
0.8%
DTH
5.2%

Энергетика

CXSE
0.4%
DTH
9.0%

Коммунальные услуги

CXSE
0.2%
DTH
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

WisdomTree International High Dividend Fund

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с DTH:
DTH с PIDDTH с LVHIDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU

Доходность на риск

CXSE vs. DTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c DTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и WisdomTree International High Dividend Fund (DTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXSEDTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
2.05

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
2.83

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.91

-1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

10.48

-8.26

CXSE vs. DTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа DTH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и DTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXSE и DTH

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки DTH в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и DTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEDTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-64.20%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-9.14%

-8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-12.23%

-19.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-23.40%

-41.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-40.75%

-29.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.83%

-1.67%

-45.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.87%

-15.14%

-12.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.73%

2.53%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и DTH

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEDTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.33%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

10.79%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

13.01%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.35%

15.23%

+17.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.71%

17.05%

+11.66%

Сравнение комиссий CXSE и DTH

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии DTH в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и DTH

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DTH в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.02%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.39%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and DTH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.10%) compared to DTH (4.33%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs DTH's -64.20%.

On 10-year performance, DTH leads with 9.27% vs 7.59% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTH has performed better with a 9.27% return vs 7.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.02% for CXSE.

CXSE is categorized as China Equities, while DTH is Foreign Large Cap Equities. CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.58% for DTH.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и DTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор