PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с QHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с QHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while QHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index. CXRN is actively managed, while QHY is passively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 7.04% for QHY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for QHY.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и QHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у QHY с доходностью 1.51%.

CXRN

1 день
-3.08%
1 месяц
-22.43%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-18.12%
1 год
-25.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QHY

1 день
0.05%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.04%
3 года*
8.17%
5 лет*
3.22%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и QHY

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-16.09%-25.68%7.40%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		1.51%9.61%-0.63%

Correlation

The correlation between CXRN and QHY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с RSMVCXRN с YFYACXRN с WEATCXRN с BOILCXRN с SCO
Часто сравнивают с QHY:
QHY с SGOVQHY с JBBBQHY с HYGQHY с USHYQHY с IBHHQHY с BBHYQHY с FSYD

Доходность на риск

CXRN vs. QHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина
QHY
Ранг доходности на риск QHY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QHY: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QHY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c QHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNQHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
1.95

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.95

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.38

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.55

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

11.61

-13.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. QHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа QHY равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и QHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNQHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.95

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.61

-1.27

Просадки

Сравнение просадок CXRN и QHY

Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки QHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и QHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXRNQHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.82%

-22.74%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.83%

-2.77%

-24.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.82%

-0.03%

-47.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-2.75%

-27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

0.61%

+13.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и QHY

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXRNQHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

1.07%

+14.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

2.86%

+23.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

3.64%

+32.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

7.57%

+29.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

8.20%

+28.74%

Сравнение комиссий CXRN и QHY

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QHY в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и QHY

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности QHY в 6.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.69%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QHY
WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund		6.25%6.26%6.40%6.11%5.44%4.09%4.80%5.21%5.93%6.47%4.39%

Часто задаваемые вопросы

CXRN and QHY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.47%) compared to QHY (1.07%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs QHY's -22.74%.

On 1-year performance, QHY leads with 7.04% vs -25.61% for CXRN. On fees, QHY is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QHY has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QHY has performed better with a 7.04% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

QHY has the higher dividend yield at 6.25%, compared with 2.69% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while QHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.38% for QHY.

QHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и QHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор