Сравнение CXRN с QHY
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and QHY (WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while QHY is a High Yield Bonds fund tracking the WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Index. CXRN is actively managed, while QHY is passively managed. Over the past year, CXRN returned -10.95% vs 6.21% for QHY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.38%/yr for QHY.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и QHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у QHY с доходностью 2.00%.
CXRN
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.17%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- -11.13%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.65%
- С начала года
- 2.00%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам CXRN и QHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -11.13% | -25.68% | 7.40% |
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 2.00% | 9.61% | -0.94% |
Correlation
The correlation between CXRN and QHY is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. QHY — Ранг доходности на риск
CXRN
QHY
Сравнение CXRN c QHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | QHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.25 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 10.42 | -11.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и QHY
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки QHY в -22.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и QHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | QHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -22.74% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -2.77% | -29.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.73% | -0.04% | -44.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.42% | -2.72% | -28.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.78% | 0.60% | +11.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и QHY
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund (QHY) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | QHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 0.72% | +14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 2.92% | +25.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.08% | 3.61% | +33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.86% | 7.57% | +30.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.86% | 8.17% | +29.69% |
Сравнение комиссий CXRN и QHY
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QHY в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и QHY
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности QHY в 6.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.42% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QHY WisdomTree U.S. Short-Term Corporate Bond Fund | 6.23% | 6.26% | 6.40% | 6.11% | 5.44% | 4.09% | 4.80% | 5.21% | 5.93% | 6.47% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and QHY have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.71%) compared to QHY (0.72%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs QHY's -22.74%.
On 1-year performance, QHY leads with 6.21% vs -10.95% for CXRN. On fees, QHY is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QHY has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QHY has performed better with a 6.21% return vs -10.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QHY is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
QHY has the higher dividend yield at 6.23%, compared with 2.42% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while QHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.38% for QHY.
QHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и QHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор