PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с IBDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. CXRN is actively managed, while IBDT is passively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs 4.55% for IBDT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBDT.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 0.78%.

CXRN

1 день
-4.40%
1 месяц
-21.78%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-23.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и IBDT

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-13.42%-25.68%7.40%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.78%7.02%-0.24%

Correlation

The correlation between CXRN and IBDT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с YFYACXRN с RSMVCXRN с BOILCXRN с WEATCXRN с SCO
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOV

Доходность на риск

CXRN vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 11
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.81

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
4.50

-5.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.59

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

4.44

-5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

20.21

-21.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNIBDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.81

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.61

-1.22

Просадки

Сравнение просадок CXRN и IBDT

Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXRNIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-17.79%

-28.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-1.03%

-24.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-0.09%

-46.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-4.16%

-25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

0.23%

+13.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и IBDT

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXRNIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

0.34%

+15.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

1.04%

+25.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.32%

1.62%

+34.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

5.07%

+31.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

6.37%

+30.53%

Сравнение комиссий CXRN и IBDT

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBDT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и IBDT

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности IBDT в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.61%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Часто задаваемые вопросы

CXRN and IBDT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.39%) compared to IBDT (0.34%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs IBDT's -17.79%.

On 1-year performance, IBDT leads with 4.55% vs -23.31% for CXRN. On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBDT has performed better with a 4.55% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

IBDT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 2.61% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while IBDT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.10% for IBDT.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор