PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с IBDT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. CXRN is actively managed, while IBDT is passively managed. Over the past year, CXRN returned -27.23% vs 4.14% for IBDT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBDT.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно ниже, чем у IBDT с доходностью 0.86%.

CXRN

1 день
-0.21%
1 месяц
-21.84%
С начала года
-21.39%
6 месяцев
-23.62%
1 год
-27.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBDT

1 день
0.06%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.14%
3 года*
5.64%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и IBDT

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-21.39%-25.68%7.40%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.86%7.02%-0.44%

Correlation

The correlation between CXRN and IBDT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с YFYACXRN с RSMVCXRN с WEATCXRN с GLCRCXRN с BOIL
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCSIBDT с BSCTIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR

Доходность на риск

CXRN vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXRNIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
2.58

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.92
4.06

-4.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.53

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.04

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

18.44

-20.65

CXRN vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа IBDT равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и IBDT

Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что больше максимальной просадки IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXRNIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.11%

-17.79%

-33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-1.03%

-27.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.11%

-0.12%

-50.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-4.13%

-26.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

0.22%

+12.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и IBDT

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXRNIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

0.49%

+9.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

1.10%

+25.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

1.62%

+34.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

5.06%

+31.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

6.35%

+30.38%

Сравнение комиссий CXRN и IBDT

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBDT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и IBDT

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности IBDT в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.87%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.54%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Часто задаваемые вопросы

CXRN and IBDT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (9.67%) compared to IBDT (0.49%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs IBDT's -17.79%.

On 1-year performance, IBDT leads with 4.14% vs -27.23% for CXRN. On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDT has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBDT has performed better with a 4.14% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

IBDT has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.87% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while IBDT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.10% for IBDT.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор