Сравнение CXRN с FLUD
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -27.23% vs 4.50% for FLUD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 1.68%.
CXRN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLUD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -21.39% | -25.68% | 7.40% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.68% | 5.36% | 0.05% |
Correlation
The correlation between CXRN and FLUD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between CXRN and FLUD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. FLUD — Ранг доходности на риск
CXRN
FLUD
Сравнение CXRN c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.61 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 10.33 | -11.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 41.22 | -43.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и FLUD
Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.11% | -1.66% | -49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -0.44% | -28.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.11% | -0.00% | -51.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -0.24% | -30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 0.11% | +12.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и FLUD
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 0.39% | +9.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 0.78% | +26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 1.61% | +34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 1.34% | +35.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 1.26% | +35.47% |
Сравнение комиссий CXRN и FLUD
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и FLUD
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FLUD в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.87% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.26% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and FLUD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (9.67%) compared to FLUD (0.39%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs FLUD's -1.66%.
On 1-year performance, FLUD leads with 4.50% vs -27.23% for CXRN. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLUD has performed better with a 4.50% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
FLUD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.87% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.15% for FLUD.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор