PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 1.68%.


CXRN

1 день
-0.21%
1 месяц
-21.84%
С начала года
-21.39%
6 месяцев
-23.62%
1 год
-27.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLUD

1 день
0.08%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.68%
6 месяцев
1.75%
1 год
4.50%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и FLUD


2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-21.39%-25.68%7.40%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
1.68%5.36%0.05%

Correlation

The correlation between CXRN and FLUD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.13

The correlation between CXRN and FLUD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

CXRN vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина

FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CXRNFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.61

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

10.33

-11.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

41.22

-43.43

CXRN vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FLUD равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и FLUD

Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и FLUD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.11%

-1.66%

-49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-0.44%

-28.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.11%

-0.00%

-51.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-0.24%

-30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

0.11%

+12.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и FLUD

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

0.39%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

0.78%

+26.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

1.61%

+34.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

1.34%

+35.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

1.26%

+35.47%

Сравнение комиссий CXRN и FLUD

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и FLUD

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FLUD в 4.26%


ПозицияTTM202520242023202220212020
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.87%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF
4.26%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%

Часто задаваемые вопросы


CXRN and FLUD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (9.67%) compared to FLUD (0.39%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs FLUD's -1.66%.

On 1-year performance, FLUD leads with 4.50% vs -27.23% for CXRN. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLUD has performed better with a 4.50% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

FLUD has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.87% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.15% for FLUD.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор