PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с FLUD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с FLUD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs 4.60% for FLUD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и FLUD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у FLUD с доходностью 1.53%.

CXRN

1 день
-4.40%
1 месяц
-21.78%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-23.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLUD

1 день
0.09%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.88%
1 год
4.60%
3 года*
5.33%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и FLUD

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-13.42%-25.68%7.40%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		1.53%5.36%-0.01%

Correlation

The correlation between CXRN and FLUD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.13

The correlation between CXRN and FLUD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Franklin Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с COPZCXRN с YFYACXRN с RSMVCXRN с BOILCXRN с WEATCXRN с SCO
Часто сравнивают с FLUD:
FLUD с FLCBFLUD с FLGVFLUD с JPSTFLUD с SGOVFLUD с AAAFLUD с EVSDFLUD с CLOI

Доходность на риск

CXRN vs. FLUD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 11
Ранг коэф-та Мартина
FLUD
Ранг доходности на риск FLUD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUD: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c FLUD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNFLUDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
2.76

-3.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.73
4.42

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.60

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

10.55

-11.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

41.82

-43.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. FLUD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FLUD равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и FLUD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNFLUDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.76

-3.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

2.59

-3.20

Просадки

Сравнение просадок CXRN и FLUD

Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и FLUD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXRNFLUDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-1.66%

-45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-0.44%

-24.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

0.00%

-46.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-0.24%

-29.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

0.11%

+13.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и FLUD

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXRNFLUDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

0.33%

+15.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

0.74%

+26.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.32%

1.68%

+34.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

1.34%

+35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

1.26%

+35.64%

Сравнение комиссий CXRN и FLUD

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и FLUD

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FLUD в 4.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.61%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLUD
Franklin Ultra Short Bond ETF		4.27%4.51%4.97%4.72%1.39%0.92%0.93%

Часто задаваемые вопросы

CXRN and FLUD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.39%) compared to FLUD (0.33%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs FLUD's -1.66%.

On 1-year performance, FLUD leads with 4.60% vs -23.31% for CXRN. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLUD has performed better with a 4.60% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.61% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Teucrium and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.15% for FLUD.

FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и FLUD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор