PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с PACIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с PACIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. PACIX управляется Columbia. Фонд был запущен 24 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и PACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и PACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		2.71%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у PACIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям PACIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 11.83% соответственно.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

PACIX

1 день
2.67%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.79%
1 год
25.15%
3 года*
13.15%
5 лет*
3.92%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Columbia Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с PBXIXCXGCX с AVK
Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с PCONXPACIX с FISCXPACIX с CHIPACIX с PBXIXPACIX с NCZPACIX с ANNPX

Сравнение комиссий CXGCX и PACIX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии PACIX в 1.12%.

PACIX
Columbia Convertible Securities Fund
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. PACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c PACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXPACIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.71

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.32

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

3.18

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

11.37

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. PACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACIX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и PACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXPACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.89

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.82

-0.07

Корреляция

Корреляция между CXGCX и PACIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и PACIX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PACIX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		1.45%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и PACIX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и PACIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXPACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-43.86%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.85%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-26.71%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-28.74%

-2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-5.39%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.86%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и PACIX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXPACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.56%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.95%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.88%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

13.01%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

13.27%

-3.81%