PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с CIGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с CIGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CIGEX управляется Calamos. Фонд был запущен 28 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и CIGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и CIGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		-1.72%18.46%30.61%24.55%-27.42%16.61%44.24%29.43%-15.54%34.56%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CIGEX с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям CIGEX по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.41% соответственно.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

CIGEX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-3.60%
1 год
24.06%
3 года*
20.42%
5 лет*
8.62%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Calamos Global Equity Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с ANNPXCXGCX с PBXIXCXGCX с AVK
Часто сравнивают с CIGEX:
CIGEX с NFJEXCIGEX с VGKCIGEX с CNWIXCIGEX с CAPIXCIGEX с CHICIGEX с CIHEXCIGEX с CVLOX

Сравнение комиссий CXGCX и CIGEX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CIGEX в 1.15%.

CIGEX
Calamos Global Equity Fund
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. CIGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CIGEX
Ранг доходности на риск CIGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGEX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGEX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGEX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c CIGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Global Equity Fund (CIGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXCIGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.14

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.63

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.83

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

6.79

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. CIGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CIGEX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и CIGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXCIGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.45

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.29

Корреляция

Корреляция между CXGCX и CIGEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и CIGEX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности CIGEX в 15.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
CIGEX
Calamos Global Equity Fund		15.64%15.37%8.67%0.10%4.43%11.75%6.51%7.44%27.66%9.21%4.62%1.98%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и CIGEX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CIGEX в -60.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CIGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXCIGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-60.48%

+29.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-13.31%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-35.81%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-35.81%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-9.57%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.42%

+3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.58%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и CIGEX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Calamos Global Equity Fund (CIGEX) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXCIGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

9.71%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

15.42%

-7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

21.64%

-11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

19.26%

-9.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

19.30%

-9.84%