PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с ROBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWW.TO с ROBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWW.TO returned 8.43%/yr vs 14.32%/yr for ROBO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWW.TO charges 0.66%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и ROBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWW.TO торгуется в CAD, в то время как ROBO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROBO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ROBO с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям ROBO по среднегодовой доходности: 8.43% против 14.32% соответственно.

CWW.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-3.59%
1 год
4.26%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.43%

ROBO

1 день
-1.08%
1 месяц
9.85%
С начала года
29.56%
6 месяцев
26.01%
1 год
59.58%
3 года*
17.88%
5 лет*
9.95%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWW.TO и ROBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		0.97%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.56%18.04%7.20%21.01%-29.21%14.30%42.81%23.14%-14.22%35.07%

Correlation

The correlation between CWW.TO and ROBO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.59

The correlation between CWW.TO and ROBO shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWW.TO и ROBO

Секторы
CWW.TO
ROBO

Коммунальные услуги

46.7%

-

Промышленность

44.2%
46.8%

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Технологии

1.1%
41.9%

Потребительский циклический сектор

0.5%
3.1%

Недвижимость

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

4.9%

Коммунальные услуги

CWW.TO
46.7%
ROBO

-

Промышленность

CWW.TO
44.2%
ROBO
46.8%

Сырьевые материалы

CWW.TO
5.8%
ROBO

-

Энергетика

CWW.TO
1.6%
ROBO

-

Технологии

CWW.TO
1.1%
ROBO
41.9%

Потребительский циклический сектор

CWW.TO
0.5%
ROBO
3.1%

Недвижимость

CWW.TO
0.2%
ROBO

-

Коммуникационные услуги

CWW.TO

-

ROBO
1.1%

Потребительский защитный сектор

CWW.TO

-

ROBO
1.3%

Финансовые услуги

CWW.TO

-

ROBO
2.2%

Здравоохранение

CWW.TO

-

ROBO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с XAW.TOCWW.TO с ENFR
Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT

Доходность на риск

CWW.TO vs. ROBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c ROBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOROBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
2.69

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.54

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.78

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

14.54

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. ROBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ROBO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и ROBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOROBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

2.69

-2.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.47

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.67

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и ROBO

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, что больше максимальной просадки ROBO в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и ROBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWW.TOROBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-37.85%

-8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-15.85%

+5.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-28.30%

+8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-37.78%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-37.85%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-1.44%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-9.42%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.11%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и ROBO

Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 3.98%, в то время как у ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWW.TOROBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.69%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

17.51%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

22.27%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

21.37%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

21.02%

-4.50%

Сравнение комиссий CWW.TO и ROBO

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и ROBO

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности ROBO в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.55%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

CWW.TO and ROBO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWW.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWW.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

CWW.TO is categorized as Water Equities, while ROBO is Robotics. CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.66% for CWW.TO and 0.95% for ROBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWW.TO и ROBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор