PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с PHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWW.TO с PHO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) and PHO (Invesco Water Resources ETF) are both Water Equities funds - CWW.TO tracks the Morningstar Gbl GR CAD while PHO tracks the NASDAQ OMX US Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWW.TO returned 8.43%/yr vs 12.38%/yr for PHO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWW.TO charges 0.66%/yr vs 0.60%/yr for PHO.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и PHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWW.TO торгуется в CAD, в то время как PHO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PHO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у PHO с доходностью -4.03%. За последние 10 лет акции CWW.TO уступали акциям PHO по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.38% соответственно.

CWW.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-3.59%
1 год
4.26%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.43%

PHO

1 день
0.18%
1 месяц
-0.65%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-7.90%
1 год
-1.89%
3 года*
9.17%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWW.TO и PHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		0.97%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
PHO
Invesco Water Resources ETF		-4.03%2.68%17.92%16.24%-8.79%30.09%18.79%30.81%1.54%15.68%

Correlation

The correlation between CWW.TO and PHO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.63

The correlation between CWW.TO and PHO shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWW.TO и PHO

Секторы
CWW.TO
PHO

Коммунальные услуги

46.7%
14.1%

Промышленность

44.2%
56.3%

Сырьевые материалы

5.8%
8.4%

Энергетика

1.6%

-

Технологии

1.1%
13.1%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

8.2%

Коммунальные услуги

CWW.TO
46.7%
PHO
14.1%

Промышленность

CWW.TO
44.2%
PHO
56.3%

Сырьевые материалы

CWW.TO
5.8%
PHO
8.4%

Энергетика

CWW.TO
1.6%
PHO

-

Технологии

CWW.TO
1.1%
PHO
13.1%

Потребительский циклический сектор

CWW.TO
0.5%
PHO

-

Недвижимость

CWW.TO
0.2%
PHO

-

Коммуникационные услуги

CWW.TO

-

PHO

-

Потребительский защитный сектор

CWW.TO

-

PHO

-

Финансовые услуги

CWW.TO

-

PHO
0.0%

Здравоохранение

CWW.TO

-

PHO
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

Invesco Water Resources ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с XAW.TOCWW.TO с ENFR
Часто сравнивают с PHO:
PHO с FIWPHO с CGWPHO с PIOPHO с AQWAPHO с SPYPHO с VOOPHO с EVX

Доходность на риск

CWW.TO vs. PHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PHO
Ранг доходности на риск PHO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHO: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c PHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Invesco Water Resources ETF (PHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOPHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
-0.13

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-0.07

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.12

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

-0.29

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. PHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа PHO равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и PHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOPHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

-0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.66

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и PHO

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, что больше максимальной просадки PHO в -28.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и PHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWW.TOPHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-28.81%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-15.49%

+5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-18.06%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-27.55%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-28.81%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-11.27%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-5.25%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

6.44%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и PHO

iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Invesco Water Resources ETF (PHO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWW.TOPHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.75%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

11.33%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

14.92%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

16.51%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

17.79%

-1.27%

Сравнение комиссий CWW.TO и PHO

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии PHO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и PHO

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности PHO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.55%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
PHO
Invesco Water Resources ETF		0.58%0.54%0.45%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%

Часто задаваемые вопросы

CWW.TO and PHO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PHO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PHO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.66% for CWW.TO.

CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while PHO tracks NASDAQ OMX US Water Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.66% for CWW.TO and 0.60% for PHO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWW.TO и PHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор