PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWW.TO с HUC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWW.TO с HUC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWW.TO (iShares Global Water Index ETF) and HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - CWW.TO is a Water Equities fund tracking the Morningstar Gbl GR CAD, while HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWW.TO returned 8.43%/yr vs 8.13%/yr for HUC.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CWW.TO charges 0.66%/yr vs 1.09%/yr for HUC.TO.

Доходность

Сравнение доходности CWW.TO и HUC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Global X Crude Oil ETF (HUC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWW.TO показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у HUC.TO с доходностью 42.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CWW.TO имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции HUC.TO немного отстают с 8.13%.

CWW.TO

1 день
0.30%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-3.59%
1 год
4.26%
3 года*
6.47%
5 лет*
4.38%
10 лет*
8.43%

HUC.TO

1 день
-2.03%
1 месяц
-1.85%
С начала года
42.05%
6 месяцев
37.99%
1 год
37.42%
3 года*
11.54%
5 лет*
12.86%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWW.TO и HUC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		0.97%10.11%2.99%11.71%-16.52%27.08%12.93%26.85%-2.69%17.91%
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		42.05%-13.63%7.23%-2.89%26.25%57.81%-21.10%19.75%-11.68%-3.47%

Correlation

The correlation between CWW.TO and HUC.TO is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2009 г.

0.08

The correlation between CWW.TO and HUC.TO shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWW.TO и HUC.TO

Секторы
CWW.TO
HUC.TO

Коммунальные услуги

46.7%

-

Промышленность

44.2%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

1.6%

-

Технологии

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Недвижимость

0.2%
18.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

CWW.TO
46.7%
HUC.TO

-

Промышленность

CWW.TO
44.2%
HUC.TO

-

Сырьевые материалы

CWW.TO
5.8%
HUC.TO

-

Энергетика

CWW.TO
1.6%
HUC.TO

-

Технологии

CWW.TO
1.1%
HUC.TO

-

Потребительский циклический сектор

CWW.TO
0.5%
HUC.TO

-

Недвижимость

CWW.TO
0.2%
HUC.TO
18.4%

Коммуникационные услуги

CWW.TO

-

HUC.TO

-

Потребительский защитный сектор

CWW.TO

-

HUC.TO

-

Финансовые услуги

CWW.TO

-

HUC.TO

-

Здравоохранение

CWW.TO

-

HUC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Water Index ETF

Global X Crude Oil ETF

Часто сравнивают с CWW.TO:
CWW.TO с FIWCWW.TO с COW.TOCWW.TO с CIF.TOCWW.TO с KBWBCWW.TO с VFV.TOCWW.TO с XAW.TOCWW.TO с ENFR
Часто сравнивают с HUC.TO:
HUC.TO с HXS.TOHUC.TO с HUN.TOHUC.TO с CCOM.TOHUC.TO с XBM.TOHUC.TO с ZCOM.NEOHUC.TO с COW.TOHUC.TO с PPA

Доходность на риск

CWW.TO vs. HUC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWW.TO
Ранг доходности на риск CWW.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWW.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWW.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HUC.TO
Ранг доходности на риск HUC.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUC.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUC.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUC.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWW.TO c HUC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) и Global X Crude Oil ETF (HUC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWW.TOHUC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.48

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.97

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.27

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.32

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

4.59

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWW.TO vs. HUC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWW.TO на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HUC.TO равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWW.TO и HUC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWW.TOHUC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.48

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.13

+0.25

Просадки

Сравнение просадок CWW.TO и HUC.TO

Максимальная просадка CWW.TO за все время составила -46.54%, что меньше максимальной просадки HUC.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWW.TO и HUC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWW.TOHUC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.54%

-76.99%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-16.20%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-23.83%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.05%

-30.83%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-61.56%

+30.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-4.77%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-34.60%

+25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

8.18%

-4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CWW.TO и HUC.TO

Текущая волатильность для iShares Global Water Index ETF (CWW.TO) составляет 3.98%, в то время как у Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что CWW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWW.TOHUC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

11.36%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

21.24%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

25.42%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

27.87%

-12.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

29.04%

-12.52%

Сравнение комиссий CWW.TO и HUC.TO

CWW.TO берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии HUC.TO в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWW.TO и HUC.TO

Дивидендная доходность CWW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWW.TO
iShares Global Water Index ETF		1.55%1.34%1.05%1.17%1.28%2.62%1.11%1.24%2.95%1.41%1.60%1.16%
HUC.TO
Global X Crude Oil ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWW.TO and HUC.TO have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWW.TO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWW.TO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.

CWW.TO is categorized as Water Equities, while HUC.TO is Commodities. CWW.TO tracks Morningstar Gbl GR CAD, while HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.66% for CWW.TO and 1.09% for HUC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWW.TO и HUC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор