Сравнение CWSIX с VRTVX
CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) and VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CWSIX returned 8.43%/yr vs 10.35%/yr for VRTVX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CWSIX charges 1.05%/yr vs 0.08%/yr for VRTVX.
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и VRTVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWSIX показывает доходность 24.11%, а VRTVX немного ниже – 22.94%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям VRTVX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.35% соответственно.
CWSIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 14.36%
- С начала года
- 24.11%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.43%
VRTVX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.41%
- 6 месяцев
- 14.02%
- С начала года
- 22.94%
- 1 год
- 38.66%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение доходности по годам CWSIX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 24.11% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 22.94% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Correlation
The correlation between CWSIX and VRTVX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2012 г. | 0.96 |
The correlation between CWSIX and VRTVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWSIX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
CWSIX
VRTVX
Сравнение CWSIX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWSIX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.66 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 15.95 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и VRTVX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и VRTVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWSIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -45.98% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -8.54% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.09% | -26.85% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -26.85% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -45.98% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.42% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -7.72% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 2.49% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и VRTVX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWSIX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.03% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.30% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 17.83% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 21.57% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 23.64% | -0.96% |
Сравнение комиссий CWSIX и VRTVX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и VRTVX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности VRTVX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 17.99% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.62% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, CWSIX and VRTVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CWSIX has higher volatility (4.55%) compared to VRTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, CWSIX dropped -44.08% vs VRTVX's -45.98%.
VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWSIX и VRTVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор