PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWSGX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWSGX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с CWSIXCWSGX с BERCXCWSGX с HRSCXCWSGX с SCPZXCWSGX с HRCVXCWSGX с AVALXCWSGX с HAGAX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий CWSGX и NESIX

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CWSGX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.20

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.17

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

10.66

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.06

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между CWSGX и NESIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и NESIX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и NESIX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSGXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-49.61%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-17.25%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-49.61%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-4.27%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-15.26%

+3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

5.13%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и NESIX

Текущая волатильность для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) составляет 10.72%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSGXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

12.19%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

23.47%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

35.37%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

29.15%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

26.35%

-2.25%