Сравнение CWSGX с NCLEX
CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, CWSGX returned 12.43%/yr vs 0.04%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CWSGX charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности CWSGX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWSGX показывает доходность 28.51%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -0.59%.
CWSGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- 6 месяцев
- 20.43%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 48.72%
- 3 года*
- 28.37%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- —
NCLEX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 6.43%
- 6 месяцев
- -5.41%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- -5.55%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение доходности по годам CWSGX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 28.51% | 14.77% | 35.94% | 22.41% | -30.85% | 15.83% | 42.56% | 27.38% | -8.37% | 11.08% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -0.59% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 8.15% |
Correlation
The correlation between CWSGX and NCLEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between CWSGX and NCLEX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWSGX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
CWSGX
NCLEX
Сравнение CWSGX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWSGX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.22 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | -0.44 | +16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWSGX и NCLEX
Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -48.68% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -20.88% | +8.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.80% | -28.50% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -28.50% | -8.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -16.84% | +11.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.10% | -8.31% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 10.52% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSGX и NCLEX
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWSGX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 4.54% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 12.62% | +7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 17.07% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 19.60% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 19.19% | +5.05% |
Сравнение комиссий CWSGX и NCLEX
CWSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSGX и NCLEX
Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NCLEX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 0.68% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.58% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
CWSGX and NCLEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWSGX has higher volatility (7.55%) compared to NCLEX (4.54%). In terms of maximum drawdown, CWSGX dropped -37.29% vs NCLEX's -48.68%.
CWSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWSGX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор