Сравнение CWSGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 3.54% | 14.77% | 35.94% | 22.41% | -30.85% | 15.83% | 42.56% | 27.38% | -8.37% | 11.08% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 1.48% |
Доходность по периодам
С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
CWSGX
- 1 день
- 4.90%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 23.09%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSGX и BERIX
CWSGX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
CWSGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
CWSGX
BERIX
Сравнение CWSGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.57 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 3.30 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.53 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 4.77 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.07 | 17.74 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.57 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.07 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CWSGX и BERIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSGX и BERIX
Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSGX Chartwell Small Cap Growth Fund | 0.84% | 0.87% | 6.44% | 0.00% | 4.78% | 21.74% | 6.70% | 0.03% | 0.45% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок CWSGX и BERIX
Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.29% | -20.34% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -2.95% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.29% | -15.73% | -21.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -0.79% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -2.60% | -8.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.79% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSGX и BERIX
Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 1.55% | +9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.87% | 4.29% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 5.38% | +20.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 5.94% | +18.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 6.00% | +18.10% |