PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с VICE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с VICE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and VICE (AdvisorShares Vice ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while VICE is a Consumer Discretionary Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs 1.82%/yr for VICE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.99%/yr for VICE.

Доходность

Сравнение доходности CWS и VICE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у VICE с доходностью 6.14%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

VICE

1 день
1.46%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
3.05%
С начала года
6.14%
1 год
-3.62%
3 года*
5.95%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и VICE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%0.82%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		6.14%1.56%18.27%3.01%-18.28%8.50%22.45%20.05%-16.93%4.19%

Correlation

The correlation between CWS and VICE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г.

0.62

The correlation between CWS and VICE shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и VICE

Секторы
CWS
VICE

Здравоохранение

24.2%

-

Промышленность

23.8%

-

Технологии

19.5%
5.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
33.7%

Финансовые услуги

10.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
37.9%

Коммунальные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

-

8.6%

Коммуникационные услуги

-

6.0%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

8.4%

Здравоохранение

CWS
24.2%
VICE

-

Промышленность

CWS
23.8%
VICE

-

Технологии

CWS
19.5%
VICE
5.4%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
VICE
33.7%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
VICE

-

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
VICE
37.9%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
VICE

-

Сырьевые материалы

CWS

-

VICE
8.6%

Коммуникационные услуги

CWS

-

VICE
6.0%

Энергетика

CWS

-

VICE

-

Недвижимость

CWS

-

VICE
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Vice ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с VICE:
VICE с INDEXVICE с PBJVICE с PXWIXVICE с RICKVICE с SPYVICE с USAIVICE с VGT

Доходность на риск

CWS vs. VICE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
VICE
Ранг доходности на риск VICE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VICE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VICE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VICE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VICE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VICE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c VICE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Vice ETF (VICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSVICEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.27

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.29

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.97

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.27

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-0.45

+0.32

CWS vs. VICE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа VICE равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и VICE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и VICE

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки VICE в -38.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и VICE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSVICEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-38.27%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-13.59%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-19.55%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-29.92%

+5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.90%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-12.29%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

8.07%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и VICE

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Vice ETF (VICE) имеют волатильность 3.92% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSVICEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

4.10%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.69%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

13.56%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

17.62%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

19.13%

-2.26%

Сравнение комиссий CWS и VICE

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии VICE в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и VICE

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VICE в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
VICE
AdvisorShares Vice ETF		0.74%0.79%1.46%1.69%0.96%0.99%0.00%2.47%1.72%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and VICE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VICE has higher volatility (4.10%) compared to CWS (3.92%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs VICE's -38.27%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.23% vs 1.82% for VICE. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.23% return vs 1.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.99% for VICE.

VICE has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.30% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while VICE is Consumer Discretionary Equities. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.99% for VICE.

CWS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и VICE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор