PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с HVAC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while HVAC is a Industrials Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past year, CWS returned -0.99% vs 59.65% for HVAC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности CWS и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у HVAC с доходностью 36.48%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

HVAC

1 день
1.91%
1 месяц
6.24%
С начала года
36.48%
6 месяцев
32.88%
1 год
59.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и HVAC

2026 (YTD)2025
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%2.69%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		36.48%24.04%

Correlation

The correlation between CWS and HVAC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.65

The correlation between CWS and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWS и HVAC

Секторы
CWS
HVAC

Здравоохранение

25.1%

-

Промышленность

22.4%
67.0%

Технологии

18.5%
16.9%

Потребительский циклический сектор

15.1%
4.5%

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Коммунальные услуги

4.0%
7.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Здравоохранение

CWS
25.1%
HVAC

-

Промышленность

CWS
22.4%
HVAC
67.0%

Технологии

CWS
18.5%
HVAC
16.9%

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
HVAC
4.5%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
HVAC

-

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
HVAC

-

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
HVAC
7.4%

Сырьевые материалы

CWS

-

HVAC

-

Коммуникационные услуги

CWS

-

HVAC

-

Энергетика

CWS

-

HVAC

-

Недвижимость

CWS

-

HVAC
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

CWS vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
2.19

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.75

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

4.04

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

14.29

-14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа HVAC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

2.19

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.67

-1.00

Просадки

Сравнение просадок CWS и HVAC

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-21.22%

-12.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-14.83%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-0.60%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-3.95%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.19%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и HVAC

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

11.09%

-7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

22.96%

-12.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

27.43%

-14.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

29.39%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

29.39%

-12.48%

Сравнение комиссий CWS и HVAC

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и HVAC

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and HVAC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HVAC has higher volatility (11.09%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, HVAC leads with 59.65% vs -0.99% for CWS. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HVAC has performed better with a 59.65% return vs -0.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

CWS has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.14% for HVAC.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while HVAC is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.00% for HVAC.

HVAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор