PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWS с AADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с AADR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and AADR (AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF) are both exchange-traded funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while AADR is a Global Equities fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.16%/yr vs 6.23%/yr for AADR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 1.10%/yr for AADR.

Доходность

Сравнение доходности CWS и AADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у AADR с доходностью -1.56%.

CWS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.37%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
-1.31%
1 год
-0.99%
3 года*
10.25%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

AADR

1 день
-0.79%
1 месяц
1.01%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.12%
1 год
9.54%
3 года*
22.10%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и AADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		-1.80%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		-1.56%25.63%24.58%18.67%-22.93%6.48%13.13%35.35%-31.55%47.76%

Correlation

The correlation between CWS and AADR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.53

The correlation between CWS and AADR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWS и AADR

Секторы
CWS
AADR

Здравоохранение

25.1%
17.9%

Промышленность

22.4%
14.6%

Технологии

18.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

15.1%
3.9%

Финансовые услуги

10.8%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.2%

Коммунальные услуги

4.0%
5.4%

Сырьевые материалы

-

16.9%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Энергетика

-

7.6%

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

CWS
25.1%
AADR
17.9%

Промышленность

CWS
22.4%
AADR
14.6%

Технологии

CWS
18.5%
AADR
9.5%

Потребительский циклический сектор

CWS
15.1%
AADR
3.9%

Финансовые услуги

CWS
10.8%
AADR
14.6%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.2%
AADR
2.2%

Коммунальные услуги

CWS
4.0%
AADR
5.4%

Сырьевые материалы

CWS

-

AADR
16.9%

Коммуникационные услуги

CWS

-

AADR
7.4%

Энергетика

CWS

-

AADR
7.6%

Недвижимость

CWS

-

AADR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с SPYCWS с PEXLCWS с ESMLCWS с DGEIXCWS с BRK-B
Часто сравнивают с AADR:
AADR с BRK-BAADR с VXUSAADR с SPMOAADR с VOOAADR с SPYAADR с VTAADR с CGIE

Доходность на риск

CWS vs. AADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 88
Ранг коэф-та Мартина
AADR
Ранг доходности на риск AADR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c AADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSAADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.45

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
0.76

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.50

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

1.40

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWS vs. AADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа AADR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и AADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSAADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.45

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.29

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.23

Просадки

Сравнение просадок CWS и AADR

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки AADR в -45.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и AADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSAADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-45.01%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-19.30%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-20.61%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-34.80%

+9.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-12.54%

+6.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-9.40%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

6.82%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и AADR

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 3.27%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF (AADR) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSAADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

6.34%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

17.55%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.28%

21.33%

-8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

21.68%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

22.20%

-5.29%

Сравнение комиссий CWS и AADR

CWS берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии AADR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и AADR

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности AADR в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADR
AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF		0.54%0.49%1.33%0.74%3.65%0.92%0.11%0.58%0.75%0.74%0.58%0.81%
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.31%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and AADR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AADR has higher volatility (6.34%) compared to CWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs AADR's -45.01%.

On 5-year performance, CWS leads with 8.16% vs 6.23% for AADR. On fees, CWS is cheaper at 0.77% per year. On volatility, CWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CWS has performed better with a 8.16% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWS is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.10% for AADR.

AADR has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.31% for CWS.

CWS is categorized as Large Cap Growth Equities, while AADR is Global Equities. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 1.10% for AADR.

AADR currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и AADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор