PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC.TO с VEE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEC.TO с VEE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO).

XEC.TO и VEE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и VEE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEC.TO и VEE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		6.09%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%

Доходность по периодам

С начала года, XEC.TO показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у VEE.TO с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции XEC.TO превзошли акции VEE.TO по среднегодовой доходности: 8.54% против 7.76% соответственно.

XEC.TO

1 день
0.95%
1 месяц
-4.89%
С начала года
6.09%
6 месяцев
7.45%
1 год
29.75%
3 года*
17.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
8.54%

VEE.TO

1 день
0.09%
1 месяц
-3.83%
С начала года
1.91%
6 месяцев
0.58%
1 год
18.44%
3 года*
14.12%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с XEM.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TOXEC.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с VFV.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VXUSVEE.TO с SPY

Сравнение комиссий XEC.TO и VEE.TO

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VEE.TO в 0.25%.

XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Доходность на риск

XEC.TO vs. VEE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c VEE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC.TOVEE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.08

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.52

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

1.43

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

5.22

+3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC.TO vs. VEE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VEE.TO равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и VEE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC.TOVEE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.08

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.04

Корреляция

Корреляция между XEC.TO и VEE.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и VEE.TO

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VEE.TO в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.81%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		2.13%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и VEE.TO

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки VEE.TO в -29.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и VEE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEC.TOVEE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-29.84%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.77%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-26.10%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-29.84%

-2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.67%

-6.76%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-8.82%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

3.49%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и VEE.TO

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEC.TOVEE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.25%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

11.79%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.18%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.08%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

16.87%

+0.49%