Сравнение XEC.TO с XEF.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).
XEC.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEC.TO или XEF.TO.
Основные характеристики
| XEC.TO | XEF.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.93% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 21.98% | 20.40% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 5.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 6.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 8.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 3.19 |
| Коэф-т Мартина | 10.06 | 13.13 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 10.34% |
| Макс. просадка | -32.54% | -28.50% |
| Текущая просадка | -3.61% | -2.56% |
Корреляция
Корреляция между XEC.TO и XEF.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEC.TO и XEF.TO
С начала года, XEC.TO показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции XEC.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 5.67% против 8.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEC.TO и XEF.TO
XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEC.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XEF.TO в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 2.13% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% | 1.92% | 1.27% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.55% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% | 5.21% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок XEC.TO и XEF.TO
Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки XEF.TO в -28.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и XEF.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEC.TO и XEF.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.