Сравнение XEC.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
XEC.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEC.TO или VFV.TO.
Основные характеристики
| XEC.TO | VFV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.93% | 27.67% |
| Дох-ть за 1 год | 21.98% | 35.30% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 12.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 16.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.67% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 3.33 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 4.50 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 1.62 |
| Коэф-т Кальмара | 1.05 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 10.06 | 22.93 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 10.77% |
| Макс. просадка | -32.54% | -27.43% |
| Текущая просадка | -3.61% | -1.45% |
Корреляция
Корреляция между XEC.TO и VFV.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEC.TO и VFV.TO
С начала года, XEC.TO показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 27.67%. За последние 10 лет акции XEC.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 5.67% против 15.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEC.TO и VFV.TO
XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEC.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEC.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VFV.TO в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEC.TO iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 2.13% | 2.16% | 2.28% | 2.78% | 1.64% | 2.87% | 2.66% | 2.13% | 1.80% | 2.19% | 1.92% | 1.27% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 1.03% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XEC.TO и VFV.TO
Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEC.TO и VFV.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.