PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEC.TO с XEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEC.TO с XEM.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO).

XEC.TO и XEM.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEC.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEC.TO и XEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEC.TO и XEM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		5.09%25.78%16.14%7.92%-14.68%-1.74%15.08%11.53%-8.26%27.93%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		5.19%27.25%14.98%6.49%-15.74%-4.09%14.12%11.48%-8.05%27.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEC.TO показывает доходность 5.09%, а XEM.TO немного выше – 5.19%. За последние 10 лет акции XEC.TO превзошли акции XEM.TO по среднегодовой доходности: 8.43% против 7.86% соответственно.

XEC.TO

1 день
2.97%
1 месяц
-7.17%
С начала года
5.09%
6 месяцев
7.57%
1 год
28.87%
3 года*
16.82%
5 лет*
6.11%
10 лет*
8.43%

XEM.TO

1 день
3.91%
1 месяц
-7.36%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.66%
1 год
28.26%
3 года*
16.30%
5 лет*
5.17%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Часто сравнивают с XEC.TO:
XEC.TO с XEF.TOXEC.TO с VEE.TOXEC.TO с ZEM.TOXEC.TO с XEQT.TOXEC.TO с VFV.TOXEC.TO с XIC.TOXEC.TO с XUU.TO
Часто сравнивают с XEM.TO:
XEM.TO с XEF.TOXEM.TO с XEQT.TOXEM.TO с VOOXEM.TO с VXC.TOXEM.TO с ZEA.TOXEM.TO с VFV.TOXEM.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий XEC.TO и XEM.TO

XEC.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.

XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Доходность на риск

XEC.TO vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEC.TO
Ранг доходности на риск XEC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEC.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEC.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XEM.TO
Ранг доходности на риск XEM.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEM.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEM.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEM.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEM.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEC.TO c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEC.TOXEM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.45

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.97

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.07

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.06

7.00

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEC.TO vs. XEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEC.TO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEM.TO равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEC.TO и XEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEC.TOXEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.32

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.45

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между XEC.TO и XEM.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEC.TO и XEM.TO

Дивидендная доходность XEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности XEM.TO в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEC.TO
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF		1.83%1.92%2.03%2.16%2.28%2.78%1.64%2.87%2.66%2.13%1.80%2.19%
XEM.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF		1.81%1.90%2.08%2.39%2.10%1.91%1.28%2.57%1.96%1.78%1.96%2.22%

Просадки

Сравнение просадок XEC.TO и XEM.TO

Максимальная просадка XEC.TO за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки XEM.TO в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEC.TO и XEM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEC.TOXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.54%

-35.29%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-12.64%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-31.08%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-35.29%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-8.84%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-10.54%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.74%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XEC.TO и XEM.TO

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC.TO) составляет 9.95%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что XEC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEC.TOXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

10.49%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

14.51%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

19.64%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

16.33%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

17.85%

-0.49%