Сравнение CWO.NEO с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
CWO.NEO и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 1.96% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 4.80% | 2.96% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как VEXC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEXC были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWO.NEO показывает доходность 4.72%, а VEXC немного выше – 4.80%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
VEXC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и VEXC
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. VEXC — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
VEXC
Сравнение CWO.NEO c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.98 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и VEXC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и VEXC
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и VEXC
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки VEXC в -11.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -12.42% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -8.79% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -2.32% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.12% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.12% | -0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 17.12% | +0.42% |