Сравнение CWO.NEO с EMIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).
CWO.NEO и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и EMIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EMIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 8.15% | 27.76% | 9.90% | 3.34% | -6.36% | 2.82% | -21.33% | 10.64% | -6.38% | 13.02% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EMIF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 10.26% против 3.42% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
EMIF
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и EMIF
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. EMIF — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
EMIF
Сравнение CWO.NEO c EMIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | EMIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.31 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.01 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.54 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 12.38 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | EMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.31 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.19 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.29 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и EMIF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и EMIF
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EMIF в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
EMIF iShares Emerging Markets Infrastructure ETF | 4.64% | 4.96% | 4.12% | 2.64% | 3.08% | 3.94% | 2.54% | 2.07% | 2.64% | 2.58% | 3.16% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и EMIF
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки EMIF в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EMIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | EMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -48.02% | +16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.49% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -23.68% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -48.02% | +16.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -8.10% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -15.99% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.94% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и EMIF
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | EMIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.35% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 11.71% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 15.73% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 17.87% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 18.46% | -0.92% |