PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWO.NEO с EMIF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and EMIF (iShares Emerging Markets Infrastructure ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - CWO.NEO tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while EMIF tracks the S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWO.NEO returned 9.77%/yr vs 2.29%/yr for EMIF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for EMIF.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EMIF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMIF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у EMIF с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EMIF по среднегодовой доходности: 9.77% против 2.29% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
5.11%
С начала года
10.87%
1 год
23.91%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.10%
10 лет*
9.77%

EMIF

1 день
-0.37%
1 месяц
-3.88%
6 месяцев
-2.99%
С начала года
0.27%
1 год
14.67%
3 года*
11.40%
5 лет*
6.80%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		10.87%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		0.27%27.78%9.78%3.16%-7.05%3.71%-21.87%11.56%-6.44%12.53%

Correlation

The correlation between CWO.NEO and EMIF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

0.54

The correlation between CWO.NEO and EMIF shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с XEMC.TOCWO.NEO с BRFCWO.NEO с VGRO.TO
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с IYKEMIF с JXIEMIF с BNEMIF с UTES

Доходность на риск

CWO.NEO vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWO.NEOEMIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.90

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.37

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.17

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.06

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

2.59

+5.20

CWO.NEO vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа EMIF равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и EMIF

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки EMIF в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EMIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWO.NEOEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-40.29%

+8.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.93%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-13.93%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-19.28%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-40.29%

+8.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-13.67%

+9.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-12.13%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

5.68%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и EMIF

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWO.NEOEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

3.82%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

13.63%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

16.34%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

20.54%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

21.30%

-3.84%

Сравнение комиссий CWO.NEO и EMIF

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и EMIF

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности EMIF в 4.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.68%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.32%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Часто задаваемые вопросы

CWO.NEO and EMIF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWO.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWO.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for EMIF.

CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while EMIF tracks S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.75% for EMIF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и EMIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор