PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с XDU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с XDU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO).

CWIN.TO и XDU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. XDU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и XDU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и XDU.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.40%25.14%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		6.38%-1.00%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у XDU.TO с доходностью 6.38%.

CWIN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.98%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDU.TO

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.38%
С начала года
6.38%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.40%
3 года*
9.15%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с XDU.TO:
XDU.TO с XDG.TOXDU.TO с XDIV.TOXDU.TO с SCHDXDU.TO с XHD.TOXDU.TO с XUS.TOXDU.TO с XIU.TOXDU.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и XDU.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XDU.TO в 0.16%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF

Доходность на риск

CWIN.TO vs. XDU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XDU.TO
Ранг доходности на риск XDU.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDU.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDU.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDU.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDU.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c XDU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOXDU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.37

+1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.58

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.08

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.38

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.35

1.10

+13.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. XDU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа XDU.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и XDU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOXDU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.37

+1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.53

+1.64

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и XDU.TO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и XDU.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности XDU.TO в 2.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDU.TO
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF		2.34%2.46%2.12%2.31%2.05%2.06%2.72%2.31%2.27%1.27%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и XDU.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки XDU.TO в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и XDU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOXDU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-26.12%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.38%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-3.38%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.90%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.94%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и XDU.TO

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (XDU.TO) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOXDU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.44%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

8.79%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

14.63%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

12.10%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

14.99%

-0.75%