PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO).

CWIN.TO и PDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. PDIV.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%25.14%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		1.14%13.13%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у PDIV.TO с доходностью 1.14%.

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-3.00%
С начала года
1.14%
6 месяцев
5.00%
1 год
13.80%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с BMAXPDIV.TO с PMIF.TOPDIV.TO с DGSPDIV.TO с USCL.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и PDIV.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Доходность на риск

CWIN.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOPDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.45

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.99

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.33

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.74

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

8.94

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.45

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.59

+1.42

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и PDIV.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности PDIV.TO в 12.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		12.30%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -30.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и PDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-30.64%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-8.36%

-2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-3.25%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-4.40%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.63%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и PDIV.TO

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

3.48%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

5.58%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

9.56%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

9.89%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

13.96%

+0.21%