Сравнение CWII с QDTE
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности CWII и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.40%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,779.80%
- 6 месяцев
- 10,280.81%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | -0.39% |
Correlation
The correlation between CWII and QDTE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. QDTE — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение CWII c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и QDTE
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -22.86% | -28.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.74% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -3.12% | -30.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 17.35% | +13,683.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 19.06% | +13,682.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 19.06% | +13,682.24% |
Сравнение комиссий CWII и QDTE
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и QDTE
CWII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.23% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and QDTE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 46.23% for QDTE.
They also come from different issuers: REX Shares and Roundhill. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для CWII и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор