Сравнение CWI с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
CWI и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 3.01% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 9.14% против 15.90% соответственно.
CWI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и SPYG
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
CWI vs. SPYG — Ранг доходности на риск
CWI
SPYG
Сравнение CWI c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.04 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.62 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.75 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.81 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.04 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CWI и SPYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и SPYG
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.88% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и SPYG
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -67.63% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -13.76% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -32.67% | +3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -32.67% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -9.06% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -24.48% | +11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.55% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и SPYG
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.54% и 7.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 7.32% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 12.90% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 22.42% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.13% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 20.57% | -3.52% |