PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с JHID

Последнее обновление 9 апр. 2026 г.

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) и JHID (John Hancock International High Dividend ETF) — оба фонда категории Foreign Large Cap Equities. CWI управляется пассивно, а JHID активно. За последние 3 года CWI показал 17.73% в год против 21.81% в год у JHID. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. CWI взимает 0.30% в год против 0.46% у JHID.

Доходность

Сравнение доходности CWI и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 11.01%.

CWI

1 день
4.05%
1 месяц
2.96%
С начала года
7.41%
6 месяцев
10.52%
1 год
51.02%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.63%

JHID

1 день
2.67%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.01%
6 месяцев
18.62%
1 год
58.25%
3 года*
21.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		7.41%32.75%6.27%15.74%-0.62%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		11.01%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Корреляция

Корреляция между CWI и JHID составляет 0.90 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.90

Сравнение комиссий CWI и JHID

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

JHID
John Hancock International High Dividend ETF
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Доходность на риск

CWI vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.16

4.28

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.53

6.17

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.84

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

6.35

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

25.38

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 3.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16

4.28

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.60

-1.37

Просадки

Сравнение просадок CWI и JHID

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-12.42%

-48.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.42%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-1.25%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-2.54%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.11%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и JHID

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

6.18%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

9.77%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

13.79%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.93%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

13.93%

+3.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и JHID

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности JHID в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.76%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.93%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%