Сравнение CWI с GXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS).
CWI и GXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и GXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и GXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1.87% | 32.75% | 6.27% | 7.17% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.30% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у GXUS с доходностью 2.30%.
CWI
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.02%
GXUS
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и GXUS
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXUS в 0.18%.
Доходность на риск
CWI vs. GXUS — Ранг доходности на риск
CWI
GXUS
Сравнение CWI c GXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | GXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.53 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.01 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.29 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 8.39 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.04 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между CWI и GXUS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и GXUS
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности GXUS в 2.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.91% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.47% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и GXUS
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки GXUS в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и GXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -13.90% | -46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.46% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -8.61% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -2.84% | -10.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.12% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и GXUS
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеют волатильность 8.14% и 8.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 8.53% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 11.57% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 17.64% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 14.91% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.91% | +2.14% |