Сравнение CWI с GXUS
CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI All Country World ex-U.S. Index while GXUS tracks the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CWI returned 19.40%/yr vs 18.29%/yr for GXUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CWI charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for GXUS.
Доходность
Сравнение доходности CWI и GXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWI показывает доходность 12.84%, а GXUS немного выше – 13.23%.
CWI
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- 10.48%
GXUS
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 13.09%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWI и GXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 12.84% | 32.75% | 6.27% | 6.46% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 13.23% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
Correlation
The correlation between CWI and GXUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between CWI and GXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWI vs. GXUS — Ранг доходности на риск
CWI
GXUS
Сравнение CWI c GXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWI | GXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.56 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 9.50 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWI и GXUS
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки GXUS в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и GXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWI | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -13.90% | -46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.46% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -13.90% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.07% | -3.04% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -2.79% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.08% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и GXUS
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеют волатильность 7.31% и 7.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWI | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 7.20% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 14.65% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.43% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 15.55% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 15.55% | +1.48% |
Сравнение комиссий CWI и GXUS
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXUS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и GXUS
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности GXUS в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.73% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.23% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWI and GXUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWI has higher volatility (7.31%) compared to GXUS (7.20%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs GXUS's -13.90%.
On 3-year performance, CWI leads with 19.40% vs 18.29% for GXUS. On fees, GXUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GXUS has been the lower-risk option at 7.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CWI has performed better with a 19.40% return vs 18.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.
CWI has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.23% for GXUS.
CWI tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index, while GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.18% for GXUS.
CWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWI и GXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор