Сравнение CWI с GXUS
CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and GXUS (Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CWI tracks the MSCI ACWI ex USA Index while GXUS tracks the Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CWI returned 19.54%/yr vs 18.76%/yr for GXUS. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. CWI charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for GXUS.
Доходность
Сравнение доходности CWI и GXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у GXUS с доходностью 16.78%.
CWI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 9.20%
- С начала года
- 15.68%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.82%
- Всё время*
- 5.53%
GXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 9.62%
- С начала года
- 16.78%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.35M | $9.62M | $9.35M | |
| $77.24K | $314.88K | $132.47K |
Сравнение доходности по годам CWI и GXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 15.68% | 32.75% | 6.27% | 6.46% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 16.78% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
Correlation
The correlation between CWI and GXUS is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between CWI and GXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWI vs. GXUS — Ранг доходности на риск
CWI
GXUS
Сравнение CWI c GXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWI | GXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.59 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 9.69 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWI и GXUS
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки GXUS в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и GXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWI | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -13.90% | -46.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -11.46% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -13.90% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -2.78% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 3.06% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и GXUS
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWI | GXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 4.88% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 15.23% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 17.12% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.58% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 15.58% | +1.47% |
Сравнение комиссий CWI и GXUS
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GXUS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и GXUS
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности GXUS в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.66% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.25% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CWI and GXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CWI has higher volatility (5.28%) compared to GXUS (4.88%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs GXUS's -13.90%.
On 3-year performance, CWI leads with 19.54% vs 18.76% for GXUS. On fees, GXUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GXUS has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CWI has performed better with a 19.54% return vs 18.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.
CWI has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.25% for GXUS.
CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while GXUS tracks Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.18% for GXUS.
CWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWI и GXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор