PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWI с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

CWI и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CWI и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWI и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		1.87%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-10.09%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

CWI

1 день
3.22%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.73%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.02%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий CWI и DWMF

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.

DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Доходность на риск

CWI vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.38

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.02

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.13

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

8.12

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWMF равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.38

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.84

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.30

Корреляция

Корреляция между CWI и DWMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и DWMF

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.91%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWI и DWMF

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-29.72%

-31.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.74%

-2.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-17.00%

-12.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-5.33%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-3.88%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.29%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и DWMF

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

5.84%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.39%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

13.70%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

11.20%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.16%

+2.89%