Сравнение CWFIX с OSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).
CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности CWFIX и OSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWFIX и OSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.40% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.71% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CWFIX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 5.19% соответственно.
CWFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 4.00%
OSTIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWFIX и OSTIX
CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.
Доходность на риск
CWFIX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск
CWFIX
OSTIX
Сравнение CWFIX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWFIX | OSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 1.84 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.25 | 2.48 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.44 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 2.04 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.45 | 9.46 | +7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWFIX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 1.84 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 2.32 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между CWFIX и OSTIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWFIX и OSTIX
Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности OSTIX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 5.22% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.95% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
Просадки
Сравнение просадок CWFIX и OSTIX
Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и OSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWFIX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.41% | -10.06% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -1.89% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -9.75% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.41% | -10.06% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.33% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.95% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.41% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWFIX и OSTIX
Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.70%, в то время как у Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWFIX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.94% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.30% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71% | 2.21% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 3.01% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 2.96% | +0.13% |