PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWFIX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWFIX с BERIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWFIX (Chartwell Short Duration High Yield Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both mutual funds - CWFIX is a High Yield Bonds fund managed by Carillon Family of Funds, while BERIX is a Diversified Portfolio fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 10 years, CWFIX returned 4.01%/yr vs 4.97%/yr for BERIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CWFIX charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.

Доходность

Сравнение доходности CWFIX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWFIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.01% против 4.97% соответственно.

CWFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.60%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.92%
10 лет*
4.01%

BERIX

1 день
0.07%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.78%
6 месяцев
5.34%
1 год
13.74%
3 года*
9.85%
5 лет*
4.63%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWFIX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		1.50%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.78%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Correlation

The correlation between CWFIX and BERIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г.

0.49

Over the past year, the correlation between CWFIX and BERIX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с SSTHXCWFIX с CHYDXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с KHYAXCWFIX с CWSIXCWFIX с SDHY
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с CCLAXBERIX с FLDOXBERIX с MAPOXBERIX с ATLAXBERIX с AONIXBERIX с FRGAXBERIX с FKINX

Доходность на риск

CWFIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWFIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWFIXBERIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.84
2.85

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.35
3.71

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.08

1.59

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

5.54

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.36

19.79

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWFIX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWFIX на текущий момент составляет 3.84, что выше коэффициента Шарпа BERIX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWFIX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWFIXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.84

2.85

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

0.78

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

0.83

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.07

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CWFIX и BERIX

Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и BERIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWFIXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-20.34%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-2.51%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.37%

-5.82%

+4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-15.73%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.41%

-20.34%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-2.59%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.70%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CWFIX и BERIX

Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.43%, в то время как у Chartwell Income Fund (BERIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWFIXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

1.33%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

4.22%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

4.88%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

5.94%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

6.01%

-2.92%

Сравнение комиссий CWFIX и BERIX

CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWFIX и BERIX

Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности BERIX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERIX
Chartwell Income Fund		4.06%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		5.15%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Часто задаваемые вопросы

CWFIX and BERIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERIX has higher volatility (1.33%) compared to CWFIX (0.43%). In terms of maximum drawdown, CWFIX dropped -12.41% vs BERIX's -20.34%.

CWFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWFIX и BERIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор