Сравнение CWEB с IFED
CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - CWEB tracks the CSI China Overseas Internet Index (200%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, CWEB returned -18.20%/yr vs 17.39%/yr for IFED. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CWEB charges 1.30%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -55.28%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -0.67%.
CWEB
- 1 день
- -5.35%
- 1 месяц
- -25.71%
- С начала года
- -55.28%
- 6 месяцев
- -56.43%
- 1 год
- -53.75%
- 3 года*
- -18.20%
- 5 лет*
- -46.97%
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWEB и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -55.28% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -41.05% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -0.67% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
Correlation
The correlation between CWEB and IFED is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWEB vs. IFED — Ранг доходности на риск
CWEB
IFED
Сравнение CWEB c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWEB | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.07 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.34 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.83 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWEB и IFED
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWEB | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -22.36% | -75.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.36% | -14.65% | -54.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.36% | -22.36% | -47.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.18% | -2.71% | -95.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.67% | -5.83% | -59.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.36% | 5.90% | +29.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и IFED
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWEB | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.01% | 7.96% | +8.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.01% | 14.49% | +26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.08% | 17.38% | +36.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.56% | 20.00% | +74.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 20.00% | +60.53% |
Сравнение комиссий CWEB и IFED
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и IFED
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 8.12% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWEB and IFED have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWEB has higher volatility (16.01%) compared to IFED (7.96%). In terms of maximum drawdown, CWEB dropped -98.18% vs IFED's -22.36%.
On 3-year performance, IFED leads with 17.39% vs -18.20% for CWEB. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IFED has performed better with a 17.39% return vs -18.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 8.12%, compared with 0.00% for IFED.
CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Direxion and UBS. Their fees differ too: 1.30% for CWEB and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWEB и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор