PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWBFX с IAGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и IAGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и IAGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
0.29%3.26%4.51%8.49%-10.86%-1.87%4.63%7.99%3.38%2.09%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям IAGG по среднегодовой доходности: 0.20% против 2.23% соответственно.


CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

IAGG

1 день
0.02%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.21%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.98%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Capital World Bond Fund

iShares Core International Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий CWBFX и IAGG

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%.


Доходность на риск

CWBFX vs. IAGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

IAGG
Ранг доходности на риск IAGG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAGG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAGG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAGG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAGG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAGG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c IAGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWBFXIAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.23

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.74

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.47

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

6.27

-3.85

CWBFX vs. IAGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IAGG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и IAGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWBFXIAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.23

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.22

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.55

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.61

+0.24

Корреляция

Корреляция между CWBFX и IAGG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и IAGG

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности IAGG в 3.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
IAGG
iShares Core International Aggregate Bond ETF
3.68%3.08%4.28%3.55%2.27%1.16%1.95%2.82%3.02%1.74%1.56%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и IAGG

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и IAGG.


Загрузка...

Показатели просадок


CWBFXIAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-13.88%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.32%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-13.57%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-13.88%

-14.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-1.59%

-14.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.87%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.55%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и IAGG

American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWBFXIAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.47%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

1.91%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

2.62%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

4.47%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.03%

+1.60%